8010 Dumps PDF - 8010 真题答案 [Q80-Q102]

问题 80
250 天观察期内最大的 10 次损失如下。计算在
98% 置信度：
20m
19m
19m
17m
16m
13m
11m
10m
9m
9m

问题 81
收益波动法的经济资本计算公式为

问题 82
以下哪种说法是正确的：

问题 83
以下哪些说法是正确的：
I.巴塞尔 II 新资本协议》的三大支柱是市场风险、信用风险和操作风险。
II.与《巴塞尔协议 I》相比，《巴塞尔协议 II》提高了最低资本要求的风险敏感性。
III.巴塞尔 II 新资本协议》鼓励披露资本水平和风险

问题 84
投资组合中有两种债券，每种债券的市场价值均为 $.5m。在一年的期限内，这两种债券的违约概率分别为 0.03 和 0.08。如果违约相关性为 25%，这个投资组合一年的预期损失是多少？

问题 85
某银行三个业务部门的独立经济资本估计值分别为 $100、$200 和 $150。假设三个业务单元的风险完全相关，该银行的综合经济资本是多少？

问题 86
解决企业数据质量问题的正确步骤顺序是什么？

问题 87
某银行的 99% 10 天风险值为 $200mm。过去 60 天的平均风险价值为 $250mm，银行特定监管乘数为 3。该银行基于风险价值的基本市场风险资本费用是多少？

问题 88
以下哪项是拟合操作风险资本严重性分布时最需要解决的问题：

问题 89
以下哪些说法是正确的：
I.资本充足性意味着公司持续经营的能力 II.监管资本与经济资本目标相同 III.经济资本的作用是为预期损失提供缓冲 IV.经济资本的保守估计基于 100% 的置信水平

问题 90
根据《巴塞尔 II 新资本协议》框架，未能及时交付抵押品属于哪种损失事件类型？

问题 91
某银行向一位购房者发放 $1m 的贷款，用于购买一套目前价值 $1.5m 的房屋，并以该房屋作为抵押。该社区房价的收益波动率（假定为正态分布）被评估为每年 10%。购房者违约的预期概率为 5%。
假设购房者违约的概率与房屋价值无关，银行收回的贷款少于预付本金的概率是多少？

问题 92
以下哪些说法是正确的：
I.过渡矩阵是指证券在其生命周期内从一个评级等级迁移到另一个评级等级的概率。
二. 边际违约概率边际违约概率是指在某一特定时期内，考虑到该时期开始时的存活率，发生违约的概率。
III.边际违约概率总是大于相应的累积违约概率。
IV.当回收率较低时，违约造成的损失通常较大。

问题 93
以下哪项是衡量一个机构为维持理想的信用评级而需要持有的资本水平的指标？

问题 94
以下哪个公式描述了 CVA（信用估值调整）？所有缩写词都有其通常含义（LGD=给定违约损失，ENE=预期负风险敞口，EE=预期风险敞口，PD=违约概率，EPE=预期正风险敞口，PFE=潜在未来风险敞口）

问题 95
以下哪项描述了信用评级公司公布的评级转换矩阵：

问题 96
根据基于内部评级的风险加权资产法，各机构必须对以下哪些参数进行内部估算（而不是依赖国家监管机构确定的数值）：

问题 97
一家银行持有公司债券组合。公司债券利差扩大，导致投资组合价值损失。造成这种损失的原因是

问题 98
对于采用高级计量法计量操作风险的银行而言，以下哪种方法会给其估算带来最大的 "模型风险"：

问题 99
如果 F 是公司债务的面值，V 是公司资产的价值，E 是股权的市场价值，那么根据期权定价法，当出现以下情况时，就会发生债务违约：

问题 100
某公司债券第一年的累计违约概率为 20%，第二年为 45%。在第一年没有违约的条件下，该债券在第二年的每月边际违约概率是多少？

问题 101
累积精度图

问题 102
以下哪项不是金融机构管理信贷风险的工具？